2020-05-09

「バックテストに騙されるな！」仮想通貨BOTのバックテスト機能を作る #1

バックテスト機能を作るシリーズ第一回。とりあえず動けば良いところまで。

初回

初めてバックテストの領域に足を踏み入れることにする。

当面の間は強いストラテジを作ることよりも気軽に戦略を入力できるような手軽さを目指したい。

目標

初回は次の実装を考える。

こちらの記事で作成した5秒足プログラムから出力されたOHLCVファイルから計算
ショート、ロング、ドテンロング、ドテンショート、クローズを実装
フロンエンドで損益グラフ確認

また最後にバックテストの正当性を考える。

INPUTデータ

{

date: 3177646225510,

O_date: '2020-05-07T02:15:26.310Z',

O: 987236,

H: 987261,

L: 987155,

C: 987261,

C_date: '2020-05-07T02:15:29.479Z',

V: { BUY: 0.12000000000000001, SELL: 2.79155104 }

}

ファイルはJSON形式。CSVのほうが若干データ量で有利かと思うが面倒なので扱いやすいJSONのままにした。

dateは5秒足の時間の区切りの開始時刻。00時00分00秒～00時00分4.999...秒の足となるが、この00時00分00秒の方が記録されているだけだ。dayjsに放り込むだけで使える形式(UNIX秒)

VはVolume。BUYとSELLに分けた。TradingViewではわからない情報だ。

OUTPUTデータ

損益の配列 []

クローズが発生するごとにプロット。ドテン時は内部でクローズしてから反転という構造で動作している。

主要コード

// 設定 ----
const slippage = 0
// ---------

let position = 0 // 1:long, -1:short, 0:ノーポジ
let entryPoint = null //エントリーした価格
let totalProfit = 0 //トータルの損益
let profitHistory = [] //損益をプロットする配列

const long = (d) => {
    switch (position) {
        case 1:
            //何もしない
            break
        case -1: //ドテンロング
            close(d)
            long(d)
            break
        case 0: //新規ロング
            entryPoint = d.C + (d.C * slippage)
            position = 1
            break
    }
}

const short = (d) => {
    switch (position) {
        case -1:
            //何もしない
            break
        case 1: //ドテンショート
            close(d)
            short(d)
            break
        case 0: //新規ショート
            entryPoint = d.C - (d.C * slippage)
            position = -1
            break
    }

}

const close = (d) => {
    let profit = 0
    let closePoint
    switch (position) {
        case 1: //ロング決済
            closePoint = d.C - (d.C * slippage)
            profit = closePoint - entryPoint
            break
        case -1: //ショート決済
            closePoint = d.C + (d.C * slippage)
            profit = entryPoint - closePoint
            break
    }
    position = 0 //ノーポジ
    entryPoint = null //エントリー無し
    totalProfit += profit //トータル計算
    profitHistory.push(totalProfit) //損益履歴
}

メインのコードは本当にこれだけ。

とりあえず急ぎで実装した。関数で処理するよりクラス化したほうが長い目で見て良いかも？少しずつ改修して汎用化していきたいところだ。

遅延・滑り・サーバーエラー・・・などなど課題は山積みだがTradingViewも基本はクローズ価格でエントリーするのでまずはこれでよいだろう。

戦略の部分について

実際に戦略を書く場合はこれに続いて次のように書いていく。

for (const d of data) {
	if(d){ //足が抜けてる場合があるので考慮する
		if(BUY条件){long(d)}
		if(SELL条件){short(d)}
		if(クローズ条件){close(d)}
	}
}

関数内でプロットが行われるのであとはフロントエンドにグラフを出すだけだ。

グラフ表示（フロントエンド）

Socket.ioでフロントエンド(Vue.js)にprofitHistoryの配列ごと渡している。

また損益グラフは私がこれまで書いてきた通りvue-chart.jsにて描画を行っている。

正直なところPythonのmatplotlibと思うと何倍もの実装時間コストが必要かもしれないがグラフィカルに再描画が可能であり何度もテストを行う意味でWEB-UI上からパラメータを自在に変化させることも出来るので時間コスト分の価値はあるはずだ。

基本的なライングラフであれば20分もあれば実装できる。

特別新しいコードではないため記述しないが、グラフ描画用のdatacollection作成コードは次のようになった。

ここでのdataは損益履歴がplotされた単純な一次元配列。

export const renderProfit = (data) => {

    let labels = []
    data.map(( d, index) =>{
        labels.push(index)
    })

    return {
        labels,
        datasets: [
            {
                label: "Profit(Yen)",
                data: data,
                fill: false,
                borderColor: "green",
                pointRadius: 0, //ポイントを描画しない
                borderWidth: 1, //ラインの細さ
            }
        ]
    }
}